체계적인 모멘텀 거래

모멘텀 트레이딩.
모멘텀 트레이딩 전략을 개발, 테스트 및 구현합니다.
모멘텀 트레이딩은 최근 기간 동안 높은 수익률을 보인 자산 또는 자산 클래스의 구매를 포함하는 거래 전략의 한 유형으로 선택적으로 같은 기간 동안 수익이 저조한 자산을 판매하는 것입니다. 성공적인 모멘텀 거래의 기초는 많은 자산이 높거나 낮은 정기 수익의 지속성을 입증하는 경향에 있습니다.
기세 거래 전략은 다음과 같이 분류 할 수 있습니다.
절대적인 추진력. 이러한 일련의 전략은 시계열 모멘텀 또는 가격 모멘텀이라고도하며, 개별 시계열을 개별적으로 관찰하여 모멘텀을 측정합니다. 횡단면 운동량. 이 전략은 일련의 시계열에 걸쳐 상대적인 기준으로 모멘텀을 측정하고 순위를 매기고 최상위 분위를 구입하고 최하위 분위를 시장 중립적 방식으로 판매합니다.
모멘텀 트레이딩은 추세 추종과 같은 다른 트레이딩 전략과 밀접하게 관련되어 있으며, 상품이나 주식과 같은 자산 클래스에서 널리 보급됩니다. 뮤추얼 펀드, 헤지 펀드, 매니지먼트 선물 펀드 및 자산 운용 회사는 전술 자산 할당을 수행하고, 포트폴리오를 최적화하며, 알파 생성 활동을 향상시키는 모멘텀 트레이딩 전략을 구현합니다.
실용적인 구현 방법은 데이터 피드 및 데이터베이스에서 수집 한 데이터를 사용하여 자산 클래스 전반에 걸친 모멘텀 트레이딩 전략을 모델링, 구축 및 테스트하는 것입니다. 효과적인 워크 플로우를 통해 다음을 수행 할 수 있습니다.
예제와 방법.
소프트웨어 참조.
대화 형 중개인을위한 워크 플로우 (Trading Toolbox 문서) Trading Technologies 워크 플로우 X_TRADER (Trading Toolbox 문서) Bloomberg V3 Data Server (Datafeed Toolbox 문서)에 연결 Reuters Market 데이터 서버 (Datafeed Toolbox 문서)에 연결 기술 지표 (Financial Toolbox 문서) 투자 성과 메트릭 (Financial Toolbox 설명서)
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단순한 모멘텀 스윙 트레이딩 전략.
스윙 트레이딩이란 무엇입니까?
스윙 트레이딩은 차트와 기본적인 뉴스 흐름에 세심한주의가 필요한 전략입니다. 그것은 "접근 방식에 손"을 좋아하는 사람들에게 인기가 있습니다. 그것은 통화 시장에서 일어나는 반복적 인 움직임이나 그네를 거래함으로써 작동합니다.
스윙 거래는 1 주일 미만의 직위를 유지하는 거래 시스템으로 정의하고 있지만 특정 기간을 사용할 필요는 없습니다. 스윙은 모든 시간 프레임에서 발생하기 때문에 모든 가격대의 파도 중에 시장에 출입하는 시스템으로 정의하는 것이 더 논리적입니다.
추세로의 스윙 트레이딩.
대부분의 스윙 전략은 지배적 인 추세의 방향으로 진행됩니다. 이 전략을 통해 상인은 상승 추세로 오랫동안 진입하고 하락 추세에서는 단기간을 목표로합니다. 그들은 자연 시장 리듬과 일치하는 시간을 목표로하여 골짜기로 들어가서 봉우리로 파는 것을 목표로합니다.
엄격한 모멘텀 기반의 거래 시스템으로, 스윙 트레이더는 주요 추세의 방향으로 만 거래 할 것입니다. 그들은 상승 추세에 반대하는 짧은 입장을 가지지 않을 것입니다. 마찬가지로, 그들은 오히려 지배적 인 하향 추세로 나아 가지 않을 것입니다.
많은 스윙 트레이더들은 단기 추세가 방향을 바꿀 때 "잘못된 편"이 될 가능성이 적기 때문에 이것이 더 논리적이라고 말합니다.
추세와의 거래.
많은 사람들이 바쁜 고속도로에서 페니를 뽑는 경향과 비교하여 스윙 거래를 비교합니다. 시장의 흐름에 대항하여 움직이기 때문에이 접근법은 실패 위험이 더 큽니다.
트레이딩 스타일의 목표는 주요 트렌드에 맞서 일어나는 상승에 맞춰 작업하는 것입니다. 즉, 상승 추세에서 스윙 트레이더는 단기 조정을 통해 가격이 하락함에 따라 시장에 진입 할 것입니다. 하락 추세에서 단기적인 상승세로 진입 할 전망이다.
실패하는 경향이있을 때 왜이 방법을 사용합니까? 이 기술을 사용하는 사람들의 관심은 주요 트렌드에 대한 수정 스윙이 트렌드에 대한 스윙보다 강력하고 빠를 수 있다는 것입니다.
또한 주요 트렌드가 바뀌면 폭발적인 브레이크 아웃이 발생할 수있는 보너스가 있습니다. 이러한 이벤트에서 가격은 짧은 시간 내에 포인트를 이동할 수 있습니다. 현실적으로 많은 리버스 스윙 거래자들은 소액 이익이 발생하자마자 포지션을 마감하기 때문에 이러한 움직임을 놓치게됩니다.
모멘텀 스윙 트레이딩.
스윙 거래로 좋은 타이밍은 수익성에 필수적입니다. 각 스윙에서 포착 된 이익의 양은 상대적으로 적습니다. 상인은 일반적으로 각 스윙마다 적어도 20 개의 핍을 타겟팅합니다. 금액이 낮을수록 스프레드와 수수료는 높은 이익 비율을 흡수합니다.
이것은 스윙 트레이딩을 견고한 기본 관점과 결합 된 차트 도구의 숙련 된 사용에 의존하는 시스템으로 만듭니다.
모멘텀 스윙 거래에 대한 거래 규칙.
몇 가지 기술 지표는 스윙 거래에 도움이됩니다. 그러나 가장 기본적인 & # 8211; 많은 & # 8211; 이동 평균선과지지 / 저항 수준의 조합입니다.
이 시스템을 사용하려면 차트에 3 개의 이동 평균을 플로팅해야합니다.
세 가지 이동 평균이 사용되기 때문에 거래자는 때때로이를 삼중 SMA 시스템 (삼중 단순 이동 평균) 또는 막 크로스 오버 시스템이라고 부릅니다. 일부 거래자는 지수 또는 가중치와 같은 다른 평균을 사용합니다. 내 경험상, 단순한 이동 평균은 복잡한 것보다 잘 작동합니다.
그것은 다음과 같이 작동합니다 :
가격이 주요 추세선 위에있을 때만 장변을 입력하십시오. 일반적으로 이것은 200 기간 이동 평균입니다. 이는 강한 상승 모멘텀을 나타냅니다. 가격이 추세선 아래로 떨어지는 경우에만 짧은면을 입력하십시오. 이는 강한 모멘텀을 나타냅니다.
엔트리는 고속 및 저속 회선의 교차에 의해 신호를받습니다. 모멘텀 스윙을 통해 시스템은 트렌드의 일반적인 방향으로 거래됩니다.
이것은 추세가 오를 때 전략이 길어지고 떨어지는 것이 짧다는 것을 확신합니다.
가치 기반 스윙 전략은 위와는 반대입니다. 즉, 가격이 추세선 아래에 있고 위에 올 때 판매합니다. 가격은 시간이 지남에 따라 평균으로 되돌아 갈 것이라는 믿음이 있습니다.
그것은 주 트렌드 라인 이상으로 과대 평가되어야하며 가격은 하락해야합니다. 반대로 가격이 추세선 아래에있을 때 통화 쌍은 저평가되어 평균으로 다시 상승해야합니다.
그림 1은 활동중인 추진력 전략을 보여줍니다. 여기 차트에 표시된 세 개의 이동 평균선이 있습니다.
추세선 - 200 기간 간단한 이동 평균 (검정색) 빠른 선 - 8 기간 이동 평균 (주황색) 슬로우 라인 - 25주기 이동 평균 (녹색)
가격은 주 트렌드 라인 위에 있어야합니다. 구매 주문은 빠른 라인이 느린 라인을 통해 위쪽으로 교차 할 때 이루어집니다.
빠른 선은 느린 선을 통해 아래쪽으로 교차합니다 (또는 가까운 경우). 무역이 특정 이익 목표 (예 : 30 pips)를 통과 할 때 대체.
일부 거래자들은 또한 다음 봉의 종결이 사실상 교차를 재 확립한다는 확인을 기다립니다.
아래의 그림 2는 동일한 동작을 역으로 보여줍니다. 저것은 떨어지는 추세를 무역하고있다.
가격은 주요 추세선 아래에 있어야합니다. 판매 주문은 빠른 회선이 느린 회선 아래로 떨어질 때 이루어집니다.
빠른 선은 느린 선을 위쪽으로 다시 교차합니다. 또는 위치가 설정된 이익 목표에 도달 한 후에 종가가 발생합니다.
지원 / 저항을 잊지 마십시오.
이와 같은 차트 전략을 사용할 때 염두에 두어야 할 한 가지는 가격 조치 자체입니다. 더 복잡한 지표는 때로는 가격 움직임, 지원 및 저항 수준을 검토하거나 다른 관련 시장을 분석하는 기본 사항을 손상시킬 수 있습니다.
기본 지원 및 저항선을 사용하면 성공률이 크게 향상됩니다. 이것은 가격 수준이 "붙잡고"난관에 부딪 힐 곳을 결정하는 데 도움이 될 것입니다. 이것은 어디서 멈추는 지 결정할 때나 심지어 거래를 피할 때조차도 유용 할 수 있습니다.
거짓 신호 다루기.
기술 전략과 마찬가지로 스윙 트레이더는 거짓 신호를 처리하는 법을 배워야합니다. 다른 차트 지표와 같은 평균 이동은 많은 소음을 발생시키는 경향이 있으며 때때로 잘못된 입력 및 종료 지점을 생성합니다. 20-30 % 정도의 고장률이 일반적입니다.
오 탐지는 신호가 엔트리를 나타내지 만 수익성있는 결과를 산출하지 못할 때 발생합니다. 시그널이 수익성있는 거래를 일으킬 수있는 항목을 나타내지 못하면 거짓 네가티브가 발생합니다.
아래의 그림 3은 잘못된 신호의 몇 가지 전형적인 예를 보여줍니다.
첫 번째 영역에는 일련의 "잡음이 많은"잘못된 구매 신호가 표시됩니다. 빠른 선은 느린 선을 따라 위로 이동하지만 가격은 즉시 반전되어 추세로 되돌아갑니다. 낙하시 다시 가격이 상승하고 두 번째 거짓 신호가 발생합니다. 가격이 추세선으로 밀려 내려갈 때 (또는 그 위로) 거래를 피하는 것이이 문제를 피하는 하나의 방법입니다.
두 번째 예는 두 가지 모호한 판매 신호를 보여줍니다. 빠른 선은 천천히 위를 이동 한 다음 허위 신호를 만들기 위해 떨어집니다. 그러나 가격은 방향을 바꾸고 추세선 위로 다시 이동합니다. 다시 말해, 가격이 추세선에 가까울 때 항목을 피하면 이러한 종류의 잘못된 시작을 극복 할 수 있습니다.
추세 취소.
일부 스윙 거래자는 순전히 기술적 인 시스템을 사용하지만, 성공적인 거래는 근본적인 오버레이를 사용하는 시스템입니다.
스윙 트레이더가 배워야 할 기술 중 하나는 정서 또는 기본이 바뀌 었는지 여부입니다. 경향 역전은 정당한 이유없이 정상적으로 발생하지 않습니다. 주요 추세는 다음 중 하나입니다 :
통화에 영향을 미치는 경제적 펀더멘털이 (또는 관련 통화의 통화 펀드가 변경된 경우) 가격이 공정 가치를 초과하여 시정 단계에 진입 할 때.
또한 시장이 새로운 경제 데이터에서 즉시 바뀔 것이라고 가정하지 마십시오. 때로는 동화하는 데 시간이 걸리고 뒤집어 쓰는 경향이 있습니다. 이것들은 좋은 기회를 제공합니다.
수익성있는 스윙 거래자는 경제 펀더멘털을 전략의 백스톱으로 사용하므로 추세를 예측하는 데 도움이됩니다.
예를 들어, 중앙 은행이 성장 예측을 늘리거나 금리 정책을 상향 조정할 때 상승 여력은 훨씬 더 높습니다. 하향 조정은 경기 전망이 낙관적 인 상황에서 나타날 가능성이 높다.
스윙 거래 대 구매 및 보류.
인터넷을 살펴본 결과 스윙 거래자의 실적을 구매 및 보유 거래자와 비교 한 광범위한 연구 결과가 있음을 알 수 있습니다. 제가 본 평판이 좋은 사람들은 장거리에서 스윙 트레이더 (또는 어떤 종류의 인 / 아웃 트레이더)가 간단한 구매 및 유지 시스템보다 성능이 뛰어날 수 있다는 것을 보여줍니다.
그러나 그들은 소수의 거래자가 거래 수수료를 추가 한 후에도 추세를 하락시키고 1 년 동안 이익을 낼 수 있다는 사실을 지적합니다. 이것들이 아웃 라이어인지 여부는 시간이 지남에 따라 평균 수익률 이하로 되돌아 갈 것입니다.
구매자와 보유자는 모든 트렌드를 최대한 활용할 수있는 가장 수익성있는 방법은 추세가 느려지거나 되돌릴 때까지 조기에 들어가고 직책을 유지하는 것이라고 주장합니다. 무역량이 적 으면 거래 비용이 발생하지 않습니다.
스윙 트레이더의 위험은 시장을 침몰함으로써 큰 ​​움직임을 놓칠 수 있다는 것입니다.
선택한 시스템은 선택의 문제입니다.
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하강하는 확장 쐐기는 차트에 쉽게 나타납니다. 그것은 아래쪽으로 메가폰처럼 보인다. 확장 웨지 패턴을 오름차순.
오름차순 확장 쐐기는 여러 가지 방식으로 거래 될 수있는 차트 패턴입니다. 어느 쪽도 낙관적 인 것으로. 대부분의 트렌드 라인 전략이 실패하는 이유.
추세는 모두 타이밍에 관한 것입니다. 시간을내어 잠재적으로 시장에서 강력한 움직임을 포착 할 수 있습니다. 일 거래 볼륨 브레이크 아웃.
이 전략은 볼륨이 급격히 증가하는 경우 EURUSD에서 브레이크 아웃을 감지하여 작동합니다. 보통. Engulfing 촛대 무역 & # 8211; 얼마나 신뢰할 수 있습니까?
당신은 engulfing 전략을 선언하는 웹상에 무수한 기사가 있음을 확신 할 수 있습니다. Keltner 채널 탈주 전략.
Keltner 채널을 거래하는 고전적인 방법은 가격이 위 또는 아래로 떨어지면서 시장에 진입하는 것입니다. 캔들 패턴을 이용한 모멘텀 데이 트레이딩 전략.
이 운동량 전략은 매우 간단합니다. Bollinger 밴드 표시기와 to 만 있으면됩니다.
이 유용한 기술 덕분에. 위에 언급 한 20 / 30 % 허위 진입 신호를 극복하는 방법은 무엇입니까?
회신을 남겨주 답장을 취소하십시오.
전략.
Matthew Holtz는 금융 시장 분석가입니다. 프리랜서가되기 전에 그는 런던의 금융 지구에서 3 년간 외환 연구를 수행했습니다. 그는 북부 런던에서 아내와 아이들과 함께 살고 있습니다.

조사 : Systematic Momentum FuturesAccess LLC.
Fitapelli Kurta는 Systematic Momentum FuturesAccess Fund에 투자 한 투자자를 대신하여 불만 사항을 조사하고 있습니다. Merrill Lynch의 SEC 보고서에 따르면 Systematic Momentum FuturesAccess Fund의 7752 명의 투자자는 2009 년부터 2012 년까지 수수료를 받고 1 억 3 천 5 백 3 십만 달러의 손실을 입었습니다.
Systematic Momentum FuturesAccess는 "관리 된 미래 펀드"로 알려진 투자 펀드 유형입니다. 많은 브로커는 시장 하락 방지를위한 Systematic Momentum FuturesAccess와 같은 관리 대상 선물을 권장합니다. 실제로 Systematic Momentum FuturesAccess와 같은 관리 된 미래 펀드는 비 상관 (noncorrelated)이며 이는 그 성과가 다른 투자의 성과를 추적하지 못함을 의미합니다. 이것은 종종 "블랙 박스 (black box)"거래 알고리즘을 사용함으로써 달성되며, 이는 대규모 비용을 지불 한 관리자가 이해하지 못하는 경우도 있습니다. 예를 들어, Merrill Lynch는 2010 년 8 월 SEC의 Systematic Momentum FuturesAccess LLC에 대한 등록에서 "많은 관리 선물 전략의 블랙 박스 특성을 고려할 때 관리자가 전략 변경을 감지하는 것은 사실상 불가능합니다."라고 말했습니다.
Managed-futures 펀드는 헤지 펀드의 일부입니다. 기금은 상품 거래 자문가 또는 CTA에 의해 운영됩니다. 대부분의 헤지 펀드는 일반적으로 2 %의 관리 수수료를 부과하지만, managed-futures 펀드는 고객에게 연간 투자 자산의 7-9 %를 청구하는 경우가 많습니다.
"여기에 큰 뉴스는, 요금은 너무 이국적이며, 실제로 모든 이익을 없앨 수 있습니다."상품 선물 거래위원회 (일반적으로 관리 선물 펀드 참조)의 5 명의 회원 중 한 명인 Bart Chilton은 말합니다.
Systematic Momentum FuturesAccess와 같은 관리 선물 펀드와 관련된 위험, 비용 및 수수료는 대부분의 투자자가 이해하기 어렵습니다. 결과적으로 이들은 가장 정교한 투자자에게도 적합한 제품이 아닙니다.
귀하 또는 귀하가 알고 계신 분이 Systematic Momentum FuturesAccess에 투자하신 분은 오늘 저희에게 연락하여 귀하의 불만 사항에 대한 무료 상담 및 평가를 받으십시오.

체계적인 기세 거래
또 다른 달, 또 다른 위대한 성과. 내 전략은 11 월에 3.0 % 수익률을 기록했으며 다시 변동성이 매우 낮습니다. 낮은 변동성의이 체제가 얼마나 오래 지속될 것 인 지 아무도 알지 못하지만, 최소한의 인하만으로도 강력한 이득은 투자자들이 과신하지 않을 경우 매우 편안하게 할 수 있으며 더 높은 변동성이 어느 정도 되돌아오고 매월 손실이 더 많이 발생할 것이라는 점을 인식해야합니다 지난 2 년.
지속적으로 긍정적 인 월별 수익률과 결합 된 낮은 변동성은 예외적 인 수준을 넘어서는 4.52의 Gain To Pain 비율을 초래했으며 앞으로는 더 낮을 것으로 예상됩니다.
월별 수익률이 어떤 경로를 따라 올지 알 수 없습니다. 내 전략은 이제 손실없이 13 개월의 수익을 제공했습니다. 나는 그것을 예상하지 못했습니다. 그렇습니다. 기분이 좋지만, 황소 시장을 두뇌와 혼동해서는 안됩니다. 아래 차트에서와 같이 글로벌 패시브 ETF 전략을 따르는 모든 사람이 내 전략을 거의 다 수행했습니다. 진정한 테스트는 시장이 약세가되고 모든 투자자의 전략에 충실하고자하는 의지가있는 경우에 테스트 될 것입니다.
11 월부터 12 월까지 내 지주 회사는 EPP (iShares MSCI Pacific ex-Japan) 지분을 보유하고 있습니다.
Collective2에서 ETF 전략의 성과를 추적합니다.
내 ETF 모멘텀 전략 10 월 실적.
Van Tharp의 대리석 게임은 월간 투자 전략의 성과에 관해서 생각합니다. 녹색 대리석은 양의 월별 수익을 나타내고 빨간색 대리석은 음수 월 수익을 나타냅니다. 귀하의 전략은 가방에있는 대리석의 각 색상 수에 영향을 미칩니다. 매월 손을 가방에 넣고 대리석을 꺼내서 전략이 긍정적인지 부정적인 결과인지 확인하십시오. 그 기준의 틀에서 나는 12 개월 연속 녹색 대리석을 꺼냈다. 내 전략이 10 월에 3.23 %의 수익률을 기록하여 연초 대비 16.2 %의 수익을 올렸다.
그러한 일관된 수익률에 매우 만족한다고 말하면 충분하지만, 그것은 내 전략과 시장의 결합이 제공 한 것입니다. 어느 시점에서 시장은 그렇게 친절하지 않을 것이고 나는 무너 뜨릴 것입니다. 시장이 매우 빠른 속도로 급격하게 하락하지 않는다면 ETF의 모멘텀 전략은 단점을 보완해야합니다. 이는 전략적 자산 배분 투자 전략의 주요 이점입니다.
11 월의 가장 큰 규모는 EPP (iShares MSCI Pacific ex-Japan)입니다.
내 ETF 모멘텀 전략 9 월 실적.
11 개월 연속 ETF의 모멘텀 전략은 눈에 띄는 Gain to Pain Ratio가 3.34라는 놀라운 결과를 가져 왔습니다. 내 전략은 9 월에 1.25 % 증가하여 12.6 %의 연간 수익을 올렸습니다.
10 월 최대 규모는 EWJ (iShares Japan)입니다.
나는 글로벌 패시브 ETF 전략에 맞서 나의 전략을 추적하고 있으며, 나의 전략이 총 수익을 기준으로 글로벌 전략보다 월등히 뛰어나다.
총 수익은 단지 하나의 성과 척도입니다. 저의 전략은 글로벌 패시브 ETF 전략에 비해 월간 수익률 변동성 (1.39 % vs 1.58 %)이 낮고 통증 비율 (3.34 vs 3.23)이 높습니다. 모멘텀 전략은 강세장에서 거의 outperform하지 않는다는 것을 명심하십시오. 그들은 곰 시장에서의 인하를 최소화하도록 설계되었으므로 장기적으로 수동적 전략보다 앞서 나아갑니다.
내 ETF 모멘텀 전략 8 월 실적.
첫째로, 나는 가입자 목록이 증가하고 있음을 알았다. 건설 시즌 동안 바쁜 비즈니스 일정을 감안할 때, 내 투자 성과를보고하는 것 외에도 이번 시즌에 제가 제공 할 수있는 것은 거의 없습니다. 저는 수년 전에 투자자로서의 개선을 위해 압력을 가하기 시작했습니다. 모든 사람들이 볼 수 있도록 온라인으로 월간 수익을 올리는 것은 일반적으로 겸손하지만 개선을위한 집중적 인 노력으로 이어질 수 있습니다. 다른 곳에서 찾을 수 없었던이 사이트에서 논의 할 내용이 있다면 알려 주시기 바랍니다.
이것은 내 ETF 전략이 긍정적 인 수익을 올린 10 번째 연속 월입니다. 8 월 한 달 동안, 나의 전략은 Collective2에 의해보고 된대로 0.82 %를 반환했습니다. 최대 지분은 8 월과 마찬가지로 9 월에도 동일하게 유지되며 아시아 지분 ETF에 가장 많이 배분됩니다.
광산과 같은 전술 자산 배분 (TAA) 투자 전략은 황소 시장에서 outperform하지 않는 경향이 있습니다. 진정한 글로벌 ETF 패시브 전략에 투자 한 사람은 내 전략에 대해 비슷한 수익을 올렸습니다. 곰 시장에서 TAA 전략은 재무부의 ETF 나 현금으로 전환하도록 설계되어 있기 때문에 성과가 좋습니다. 이 고유의 설계 특징은 장기간 수익률이 비슷하고 한 달에 한 번만 거래되는 다른 전략보다 낮은 인출 감을 가져옵니다.
내 이득 대 통증 비율 3.11은 예외적으로 높지만 3 년 미만의 기간 동안 측정되므로 실제로는 계산되지 않습니다.
7 월의 나의 기세 ETF 전략 성과.
모든 계좌에서 ETF 전략은 7 월에도 계속해서 성공적으로 이루어졌으며 받아 들일 수있는 수준의 변동성을 유지하면서 2.94 %의 수익을 올렸습니다. 이 시스템은 현재 9 개월 연속 긍정적 인 상승세를 보였으며 연평균 10.7 %의 성장률을 기록했습니다. 솔직히 말해서, 저비용 ETF의 글로벌 분산 상품은 올해까지 지금까지 비슷한 성과를 거두었습니다. 내 시스템은 현금이나 가능성있는 재무부 ETF로 이동할 때 곰 시장에서 가장 뛰어난 성과를 낼 수 있도록 설계되었습니다.